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期现套利关键成本锁定

2018-11-10 06:26:38
期现套利关键本钱锁定 据基金网在期现套利的空间趋势日益缩窄的大环境下,控制交易成本就成为套利的关键所在。

由深交所联合中国证券登记结算公司、嘉实基金共同设计开发的沪深300ETF采用跨市场的实物申赎机制,解决了现在沪深300股指期货没有直接匹配现货工具的难题,可以有效下降期现套利的套利难度和套利成本。

据悉,通过融券配合,嘉实沪深300ETF在保留了实物申赎的特点之上,仍可实现瞬时有效套利,且套利本钱与空间能完全掌握在投资者手中。

具体来看,当300ETF折价时,投资者可通过在二级市场买入300ETF份额,同时融入组合证券并卖出的方式来锁定套利价差。

之后,投资者可将买入的ETF赎回,并将取得的组合证券偿还融券来还原交易。

中基

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